Първа инвестиционна банка (ПИБ) и Инвестбанк са двете български банки, които показват капиталов недостиг при стрес тестовете, направени от Европейската централна банка.

Това сочат обявените в 20 ч. в петък българско време резултати от втората мащабна проверка на активите на българската банкова система след фалита на КТБ и първата, която се извършва от Европейската централна банка (ЕЦБ) във Франкфурт.

При ПИБ базовият капитал от първи ред е под минимума от 8% след прегледа на качеството на активите и при базовия сценарий от стрес теста. При негативния сценарий капиталът пада до минус 2% при минимално изискване за плюс 5.5%. Като абсолютна сума капиталовият недостиг при стрес тестовете както за ПИБ, така и за Инвестбанк е приблизително двойно по-висок в сравнение с проверката от 2016 г., извършена от БНБ.

По-конкретно, капиталовият недостиг на ПИБ е 263 млн. евро при негативния сценарий и 136 млн. евро при базовия икономически сценарий, сочат резултатите. При Инвестбанк минусът е съответно 52 млн. евро при лошия сценарий и 14 млн. евро при основния.

В края на 2018 г. ЕЦБ избра шест български банки – УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, ПИБ, ЦКБ и Инвестбанк, на които в началото на 2019 г. назначи проверка на активите. Инспекцията се наложи заради заявката на България да кандидатства за предверието на еврозоната – ERMII, както и за Банковия съюз на ЕС. От резултатите от тестовете ще зависи напредването на България към еврозоната.

В четвъртък БНБ излезе с позитивно прессъобщение, като обяви, че е одобрила резултатите от европейския стрес тест и че от него си личи, че банковата система е стабилна. Централната банка обеща също да предприеме „последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките, в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка“. Конкретните действия обаче не са обявени.

В прессъобщение след публикуването на резултатите от ПИБ коментираха, че към 30 юни вече са осигурили 130 млн. евро от допълнителния капиталов буфер – 65 млн. евро от печалбата за първото полугодие на 2019 г., 37 млн. евро в резултат от въвеждането на новия счетоводен стандарт и 28 млн. евро погасени кредити и допълнителни обезпечения при проверката. Банката обещава в скоро време да набави и останалите 133 млн. евро „с печалбата си от дейността си, с дерискинг на кредитния портфейл, както и с други допустими мерки“.

В свое съобщение Инвестбанк коментира, че тя е „значително по-устойчива на неблагоприятни пазарни условия и финансови шокове в сравнение с извършения през 2016 г. преглед на качеството на активите“.

„В утежнения сценарий, който е хипотетичен и малко вероятен, поради заложени в стрес теста съществени спадове на пазарните цени и макроикономическите показатели за продължителен период от време, съчетани със сътресение на оперативните доходи, банката регистрира негативен гап през 2021 г. Потенциалната необходимост от капиталова подкрепа ще намери отражение в капиталовото планиране на банката. Този сценарий не е икономическа прогноза и не следва да се приема като индикативен за бъдещите финансови резултати на банките и националната икономика“, допълва финансовата институция. Тя не посочва как точно ще попълни капиталовия недостиг, но обещава да води консервативна кредитна политика, да диверсифицира и преструктурира портфейла си и да капитализира печалбата. „Към юни 2019 г. Инвестбанк вече е предприела конкретни мерки във връзка с констатациите от индивидуалния преглед на кредитните досиета, като е извършила рекласификация на проблемните експозиции и оптимизация на рисково претеглените активи“, уверяват от банката на Петя Славова.

През 2016 г. БНБ направи мащабна проверка на всички 22 банки у нас, за да върне доверието в банковата система, разклатено след фалита на КТБ. Тогава резултатите се оказаха доста розови.

Единствено за две банки бяха издадени препоръки да си вдигнат капитала – ПИБ и Инвестбанк. Инвестбанк трябваше да вдигне капитала си с 20 млн. лв. от акционерите до април 2017 г., а пък ПИБ трябваше да увеличи капиталовия си буфер с 206 млн. лв. до същата дата.

Въпреки че тази година Европейската комисия алармира, че ПИБ не е изпълнила предписанието на БНБ да вдигне капитала си от външни източници, банката отчете, че го е направила и дори го е преизпълнила. БНБ пък предпочете да не коментира ситуацията, като каза само, че докладът на ЕК е достатъчно детайлен.

Нито една от останалите проверени от Франкфурт четири банки тази година не показва недостиг при стрес тестовете, а някои дори се похвалиха с относително силните резултати при проверката.

ОББ например отчита, че след корекциите в прегледа на активите при базовия сценарий собственият капитал от първи ред за 2019 г. е 20.17% при минимално изискване за 8%. Дори при лошия сценарий банката би била с капитал от 13.94% при праг от 5.50%. „Много сме горди с резултатите, потвърждаващи разумната политика за управление на риска и счетоводните принципи, прилагани от ОББ, които са в пълно съответствие със стандартите на нормативната уредба и международните счетоводни стандарти. Без съмнение това е резултат и от прилагането на груповите политики и стандарти на нашия акционер, белгийската KBC Груп“, коментира главният изпълнителен директор на банката Петър Андронов.

От УниКредит Булбанк също коментираха, че са доволни от резултатите от прегледа, като дори при лошия сценарий капиталът на банката е в пъти над изискванията. Банката обещава да спази указанията на одиторите за прекласификация на отделни кредити заради взискателната методология на проверката, макар че самите заеми се обслужват безпроблемно.

Банка ДСК също регистрира добри капиталови съотношения. Базовият собствен капитал от първи ред би се променил от отчетеното към края на 2018 г. ниво от 19% на 19.1% (за 2019 г.) при базов сценарий и на 12.3% (за 2021 г.) при утежнен сценарий. „Тези резултати са значително над границата от 8% при базов сценарий и 5.5% при утежнен сценарий и потвърждават доброто качество на кредитния портфейл на институцията, както и стабилността на капиталовата база в случай на забавяне на икономиката. Банка ДСК показа убедителни резултати и стабилност“, казаха оттам.

Централна кооперативна банка (ЦКБ) е най-добре представилата се на теста банка с български собственици. Капиталовата адекватност на трезора е малко по-ниска от банките с европейски собственици, но не се установява необходимост от допълнителни капиталови мерки. „Капиталовата адекватност на базовия собствен капитал от първи ред на ЦКБ, изчислена в края на 3-годишния хоризонт на стрес теста, е 17.54% в базовия сценарий и 7.97% в утежнения. Показаните резултати превишават значително референтните капиталови прагове и за ЦКБ не бе установена нужда от каквито и да е допълнителни капиталови мерки“, посочват от финансовата институция.